Введение в концепцию профиля рынка и объема

Мы предполагаем, что вы уже знаете, что такое Value Area, POC и Initial Balance. И поговорим о том, как повысить эффективность торговли с использованием профиля объема. Работа индикатора «Профиль рынка» базируется на принципе нормального распределения вероятностей, которое имеет значение не только в физике, но и на финансовой бирже.

Черными цифрами выделены POC, которые последовательно двигаются вниз, подтверждая направленное движение. Цена не может двигаться без остановки, направленное движение всегда чередуется с периодами равновесия. Настройки индикатора позволяют вам выбрать время начала торговой сессии самостоятельно, это важно для фьючерсов, которые торгуются почти круглосуточно, но с разной активностью. Если вы поклонник классической теории market profile, оставляйте автоматические настройки начала регулярной сессии. Профиль объема — профессиональный инструмент для анализа объема торгов на бирже. Если вы новичок в этой теме — советуем прочитать статью по основам профиля рынка.

Моррис Грегори. Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем.

На 30-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500 ESM9 с помощью индикатора мы выделили зоны начального баланса каждого дня красными прямоугольниками. Отсюда следует, что рассматриваемый инструмент является очень полезным для трейдера. Он может отлично дополнять главную стратегию анализа, помимо этого, на основании профиля рынка возможно построение отдельных стратегий торговли. Использование горизонтальных объемов, как уже было сказано раньше, помогает понять, что ждать от цены внутри временно́го периода. Также индикатор особенно полезен при выявлении диапазона торговли на определенном инструменте и при поиске точек разворота.

Если бы торговая сессия продлилась еще полчаса, то появился бы еще один принт, и POC переместился бы вниз, потому что количество символов в нижней части стало бы больше на один, чем в верхней. Профиль рынка — это не торговая система, которую можно слепо использовать в торговле. Скорее это инструмент дискреционного анализа, он помогает понять ситуацию. Профиль объема — профессиональный инструмент, оценивающий ход аукциона. А что такое биржевые торги, как не двусторонний аукцион покупателей и продавцов? Используя различные техники построения профиля объема, аналитик может оценивать динамику развития торгов как внутри дня, так и на долгосрочных периодах.

Котировки и цены

Пример трендового движения на 30-минутном графике фьючерса E-mini Euro E7M9. Инициативные и отзывчивые сделки — стандартные торговые методы с использованием профиля объема. Попробуем их улучшить и увеличить вероятность получения прибыли. Очень рекомендую прочесть эту статью до конца, особенно трейдерам, чьи рассуждения основываются на анализе объемов в рынке. Вновь видим накопление горизонтальных объемов и последующая серия импульсных баров с повышенным вертикальным объемом (точка 2). Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки 2, 3), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления.

Именно поэтому торговля представляет собой достаточно трудное занятие. Хорошая новость заключается в том, что понимая логику происходящего на рынке, можно правильно выстроить свою стратегию. Только так можно приспосабливаться к постоянно меняющимся рыночным условиям и получать https://estilosdevida.bolsamania.com/broker-kapitalprof-foreks-vikipedija/ преимущество над конкурентами. Для отображения диапазона цены в конкретный временной отрезок используются буквы, каждая из которых соответствует 30-минутному периоду торговли. На сегодняшний день разработано достаточно много индикаторов для MT4, отображающих профиль рынка.

Индикатор riv_ay – TPOChart – отображение профиля рынка

Помимо этого, рассматриваемый инструмент может эффективно применяться в торговле внутри дня из-за четких границ зон равновесия. А когда дело касается внутридневной торговли, своевременное нахождение нужного актива играет важнейшую роль. Ключ к пониманию важности профиля на рынке заключается в следовании за пиковыми отметками горизонтального объема. Дополнив данный метод вертикальным объемом, можно будет выявить уровни поддержек и сопротивлений внутри определенного временно́го периода. Когда такое происходит, становится понятно, что сильная инициатива направлена вниз, и нужно искать вход в шорт.

Вы же помните, что после направленного или трендового движения, цена останавливается и приходит в равновесие? То есть, если вы видите b или p формы профиля объема, после них стоит ожидать форму колокола или равновесия. Все это не строгие правила, а общие наблюдения того, как происходит аукционная торговля. В таблице рассчитана вероятность прорывов зоны начального баланса сегодняшнего дня в зависимости от того, был ли прорыв этой зоны вчера.

Какие бывают дни — форма распределения и статистика

Инструмент может показывать как реальные, так и тиковые объемы рынка. Он имеет несколько модификаций, каждая из которых обладает своими плюсами и минусами. Уровни цены, где был сосредоточен наибольший объем, обычно выполняют роль поддержек и сопротивлений, и на эти уровни зачастую цена имеет тенденцию возвращаться. Пробой такого уровня обычно знаменует старт мощного и длительного хода цены без откатов. Мы расскажем в нашей статье о наиболее распространенных и популярных. Да, в индикаторе вшит очень массивный механизм расчетов, но установить его в терминал мы сможем совершенно так же, как и любой другой индикатор для Мета Трейдера 4 или 5.

• Совпадающие границы диапазонов выделили пунктирными черными линиями, а движение уровня POC обозначили красными и зелеными стрелками.
• После попытки пробоя цена не должна закрепиться выше в течении 30 минутного периода, во время которого происходит этот пробой.
• Рекомендуем также почитать о том, где смотреть кластерные объемы рынка и как использовать эти данные в своей торговле.

Кроме того, если вы не знаете, что такое “POC”, обязательно прочитайте эту статью о торговле по профилю объема. Когда вы только начинаете торговать, вы начинаете изучать всевозможные стратегии, и очень легко почувствовать, что вы разгадали рынок. На обычном графике эта инфа тоже есть, но как бы это удивительно не звучало, она воспринимается сложней, поэтому в этом смысле я наоборот упрощаю взгляд на рынок. Важно не следовать слепо системе торговли, совершая все сделки при любых рыночных условиях.

Риск в 3% на $2 000 составляет $60 на сделку; это приведет к тенденции чрезмерного риска, поскольку вы увидите некоторые результаты, но их будет просто недостаточно. На протяжении всей этой статьи вы могли заметить, как важно полагаться на статистику, поскольку она является вашим руководством по правильному распределению рисков. Я обычно держу на бирже около 20% от баланса своего счета; этого более чем достаточно для покрытия маржинальных требований, и хотя в глазах биржи вы рискуете 10-20% на каждую сделку, это не имеет значения. Вы попадаете на уровень поддержки, нацеливаясь на следующий уровень сопротивления; ничего сложного. Это один из самых распространенных примеров разрушенной торговли, который, я уверен на 100%, случался с вами в прошлом.

Одна единица рыночного профиля имеет время построения в тридцать минут. Можно сказать, что один бар профиля рынка будет выстраиваться полчаса. Торговые методы при использовании профилей строятся на основе данных за предыдущий день, и основными уровнями поддержки-сопротивления являются места наибольшего скопления объёма, а так же границы 70% -й зоны стоимостной зоны. Раньше, до внедрения электронной торговли, когда всё происходило в “биржевой яме”, на фьючерсах использовался подобный метод подсчёта объёма.

Главная характеристика такого распределения состоит в том, что 68% наблюдений располагается в пределах +1 отклонения от принятого среднего контрольного значения. Однако, необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями. Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа. Применяя эти ключи в торговле на рынках, трейдер сможет глубже понять динамику и поведение цены. В данной фазе мы должны обращать внимание на то, как цена ведет себя около границ максимального объема.

Объемы

Также вы можете настроить визуальное оформление индикатора riv_ay-TPOChart и время начала и окончания торговых сессий. Особое внимание уделим инструменту riv_ay-TPOChart – он обладает довольно внушительным числом опций и не конфликтует с последними обновлениями торговой платформы MT4. Riv_ay-TPOChart устанавливается на терминал стандартным способом. Серым прямоугольником здесь выделен тот самый диапазон в плюс-минус одно стандартное отклонение, охватывающий 70% всего ценового движения.

То, что так сложно написано, на примере выглядит совсем просто. Рассмотрим пример на 5-минутном графике фьючерса на золото (что нужно знать о фьючерсе на золото) GCM9. В основе работы рынка лежат закономерности (как технические, так и психологические), которые связаны с заключаемыми сделками и поведением самих участников торгов. Увидев ценовое движение относительно основных точек, участник торгов может сделать прогноз последующего развития ситуации на рынке.